为何散户在股市总是会一而再再而三的亏损和被套？-炒股真经
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01
真实的交易系统
经常听到很多同学感慨：“我至今没有一套自己的交易系统”，或是“我有一个很棒的交易系统，但是我管不住自己，就是无法遵守纪律、始终如一地坚持它”。
赚不到钱、赔钱、甚至不敢做交易，总之交易中一切不幸，似乎都可以归咎于“没有自己的交易系统”、“不能坚持自己的交易系统”。
相应地，找到了有效地交易系统、坚持这个系统，似乎就可以解决一切问题天皇秀。
真的吗？
恰恰相反：事实上凯莉·克莱森，每个交易者都有自己的交易系统；每个交易者都顽固地坚持着自己的交易系统。
比如，在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“习惯性”的。交易的场景可以不同，但结果却总是“被套”。
更重要的是，导致他“被套”的心理机制、“被套”带来的心理感受总是一般无二。其他错误，诸如：
错失机会——眼睁睁看着交易品种沿着他预期的方向远去，却始终扣不动扳机；
过度交易——承担过大的风险或交易频率过高等等，也是如此，一个交易者一旦犯过某种错误，就倾向于一而再、再而三地重犯。
这里似乎有一种“强迫性”重复的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受，反复地、准确地再现。仿佛冥冥中有一种力量，牵着这个人不断地跳进“同一个”陷阱。
所谓“原始错误有上万个兄弟或表亲”，实质上就是一个错误，只是外在形式稍有不同。如果用系统交易的标准来评价这种事，可以说：
第一：每个犯错误的交易者，都有自己的交易系统。虽然交易者本人并没有意识到它，更谈不上清晰地表述它，但是这个交易系统一定是极其明确的，否则，不可能一再准确地“复制”结果。
第二：就交易系统执行来说，这些交易者是非常遵守纪律并且始终如一的——坚持被套、坚持错过机会、坚持过度交易……
第三：这种交易系统并非来自“设计”，不必费事“寻找”，就自然根植于交易者“体内”。
这三点恰恰是系统交易的特征所在，是每个系统交易者梦寐以求的东西大沢美加！因此，不妨就把这种交易系统称作“真实的”交易系统，只是人们不习惯这种说法。
02
形式上的交易系统
与之相对应的，是“形式上的”交易系统，或者说是“设计出来的”交易系统。一代代交易者孜孜以求地寻找着“有效”的交易系统，希望藉此改善交易业绩。
这种“寻宝”工作，一百年前是利用纸、笔做的，现在则用计算机来做。装备更厉害了，不过性质没有不同——都是在设计“形式上的交易系统”。
这种“寻宝”工作的实际效果大多并不理想。
因为，建立交易系统，真正的难点并不在于“找到”一套有效的系统，而是能否在真实的交易环境下实际执行已经“找到”的系统。
换言之，能否遵守纪律，才是关键所在。而所谓“不能遵守纪律”，实质就是“形式上的交易系统”与“真实的交易系统”相抵触。
那么，能否凭借意志力洽洽食品，强迫自己“遵守纪律”，执行经测试证明有效的交易系统呢？正这是许多系统交易者准备或者正在做的事情。
许多系统交易者相信依靠一套机械的交易系统就能够和自己的过去决裂，完全遵照理性之光所指引的惟一道路前进。
事实上，对许多交易者来说，机械交易系统带来的改变，往往仅仅是一些名词和外在形式而已。
支配着交易者实际行为的，仍然是他/她的“真实交易系统”。
03
真实的交易系统
在这个问题上，意志的强制没有多少用处，打碎的锁链会被重新拼接在一起，让整个过去原封不动地再现。
最不受怀疑的权威，并不住在计算机程序之中，也不是交易者的意志力，这些东西转瞬之间就可以被打碎。
支配着我们内心最深处的自我的，是那些看不见的主人，“真实交易系统”可以安全地避开一切“反叛”凶宅美人头。简而言之，它会卷土重来！
一种“错误”，绝不会仅仅局限于交易或其他某个特定的生活领域，相反，它贯穿于一个人整个生活方式之中。
从来只是场景不同，基本模式总是一样的——剧情是一样的、心理感受也是一样。
一个被套的交易者，在职业选择上也会被套，在婚姻关系上也会被套……；
一个错失机会的交易者，在职业选择上也会错失机会，在婚姻上也会错失机会……；
一个过度交易者，在职业选择上也会倾向于豪赌和见异思迁，在婚姻关系上同样是豪赌和见异思迁……；
一个始终在 “准备”、在学习，希望等到一切条件都已完美，排除一切失败可能才肯开始，因而一直在“测试”系统、模拟交易，却迟迟不能做真实交易的人，无论在职业上还是在婚姻上，也必然始终在“准备”白近斌，却永远不能“扣动扳机”，永远不会为自己的理想采取过任何实际行动。
一个在生活中没有勇气跟踪趋势、没有信心依靠自己随机应变的人，你不能指望他在交易中转而去跟踪趋势；
一个在生活中喜欢控制别人、控制局面的人，你不能指望他在交易中不试图控制市场，不试图证明自己比别人更高明；
一个在生活中不能接受损失的人，你不能指望他在交易中坦然地接受损失；
一个在生活中患得患失的人加州杀手，你不能指望他在交易中不在乎金钱；
一个在生活中不能和生命和变化和谐相处的人桓仁天气预报，你不能指望他在交易中和市场亲密无间……
所谓“真实的”交易系统，其实就是一个人独特生活方式、独特行为模式在交易领域的自然流露。
所谓“找到适合自己的交易系统”，就是在交易系统与生活方式之间实现和谐。交易系统的设计与测试，如果忽略了交易者本身慕少请自重 ，是不完整的寒松赋，也是没有实际意义的。
交易和生活是一体的，对交易者来说，生活经验、生活常识就与交易经验、交易技术同等重要。
一個能保持盈利的手工交易者，不一定是技術分析或交易系統高手，但一定會具備這些特質：果斷的執行力、正確的加倉操作習慣、冷靜客觀的多空心态。
交易只是生活的一部分。当然会互通，代码当然不会改变人的经历，习惯和信念。
真正支配人行为的是情感、是无意识冲动，而不是道理、学问和算计——不是你认为什么是对的十三燕。对于交易者来说，这是值得深思的。
对于大部分进入交易的人来说，交易是将他人生系统中的优缺点进行局部超杠杆放大的过程，并由此输入更大的金钱盈亏刺激，
从而让交易者经历一次平时生活中的常规成功与挫折之外的不同类型的成败震撼，并因此改变其经济财务状况，然后大部分人亏损泰山女儿茶，极小部分人致富。
04
成功的交易只是选择大概率事件
所以嘉卓留学，发生小亏时，不要想着保平出局，要及时出局，享受小亏。发生盈利时，不要想着落袋为安，要不怕回调，忍受大赚。
有系统信号必须进场，每次信号都是独立事件带有偶然性，概率只有在必然的试错成本中成立即必然性，没有亏损单或者小盈利单是不正常的。
交易系统+持续一致的执行力=概率，少一个前提就无法得出概率。最简明易行不优化的方法来执行概率。
良好的心态、健康的身体来接受概率。价格不以游戏者的概率来转移，一切只是概率游戏，在不确定中找出确定性。
不过度优化交易系统，承认自己不是天才，只能做普通事，承认概率的客观存在。
因为交易系统是线性的，而行情是非线性的孔家钧窑，因此交易系统只能捕捉行情的某一面规律，并且会有错误的时候。
容忍交易系统的错误，放过不属于交易系统的机会，交易系统中无法确定的（肯定有）就只能从概率上接受。
思路清晰，操作简单。
过度优化（包括参数调整、变换各种方法）交易系统，则易混淆思路，操作混杂，身心疲惫，做无用功。
要执行概率必须忍耐“连续享受小亏的过程”，必须前后一贯的坚持才能获取概率。若心理波动参与了执行过程，则获得的结果往往低于概率。
满足确定小利，忽视不确定性大利；害怕确定性小亏，忽视不确定性大亏。是人性使然。
在交易上成旻云，交易者只能是冷血动物。谋事在人依蒂安斯，成事在天。唯一掌控在自己手里的，只有止损止盈，资金管理。
不以盈喜，不以亏悲。
一个交易系统未参与的行情也可能是机会，而参与的行情也可能是陷阱。
在系统理念策略不变的前提下，交易系统增加参与的行情会增加陷阱，而减少陷阱往往减少参与行情。
增多机会还是避免陷阱，这是个度的问题。有的机会因自身客观条件限制，就要善于放弃。
有的机会要抓住，则和熟练程度相关，就需要专注精通回魂夜粤语。另一种方法就是改进系统内核，从根本上达到增多机会和避免陷阱的目的。
一切用概率说话，就是大样本中找出一部分必然性（共性）的机会，剔除其中偶然性（特性）的机会。
找出哪些必然性机会，存在一个取舍问题，有舍才有取！交易机会是无限的，人的精力只能在有限范围内找到确定性。
例如做中线，短线行情及一部分中线行情是无法抓住的。谢振南即必须懂的放弃。而做短线也不能眼馋短线平仓后的中线行情。
各种交易系统本质是对市场先生某一个性面的契合，所以无法做到求全，也没有这个必要。
企图抓住所有机会，不分大小和时机的抓所有波段，这是过度优化体现，最后结果往往是适得其反。
即使再怎么改进，一个系统必然有不能顾及的行情，也必然有难以避免的陷阱。因此哪些行情是必须放弃的，哪些陷阱是不可避免的，是必须搞清楚的。
首先必须明确要抓住哪种机会（一般是用投资理念推导），然后这种机会是否现实可行（用统计概率来确认）。
这两个过程在实际操作中会混杂在一起出现。
理念---规律---概率。
理念是不变的，规律是渐变的，概率是要保持稳定的。
设计交易系统应由粗到细，由框架到细节，先主要后次要，并经过长期证实。概率=胜率*赔率*机会。
同一类行情面对不同的品种，一个系统是否发生交易具有偶然性御夫手册，但是长期看结果具有必然性。
影响某种趋势变动的因素往往非常多，但首先要抓住关键主导因素（由投资理念推出），剔除无效、次要、高成本、复杂而影响系统效率、无法掌握的因素。
相关性高的因素之间，留下主要因素即可。各因素间应保持独立性，即从不同的维度出发，达到牵连越少越好和高效简明的目的。
系统参考的独立主导因素越多，即维度越多，系统的失败率越低、精度越高。因为整个系统的失败率番茄表单，为各个因素失败率的积。
每个因素设计正确与否都会给系统造成影响，所以因素越多的系统设计难度越高，且对行情的适应性越差。构成交易系统的各方因素也未必是越多越好。
一个交易系统，有效和简明易用就是可行的。符合概率即胜率、赔率、频率、最大回撤的综合统一，即保持稳定盈利率。
成功的交易就是选择大概率事件，即长期来看某些具有必然性的东西。
永远要防范小概率事件，那些一旦发生就10年白干的东西。所以，小概率事件从某种意义上并非小概率狼人陈玄风。

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